Tag Archives: сделки и результаты

Обзор рынка

После самого продолжительного снижения за несколько лет рынок всё же нащупал уровни где постоять и даже подрасти. Сейчас пока я пишу пост акции штурмуют майские уровни. Рост идёт без откатов и с плоскими коррекциями, опыт научил меня не шортить такие всплески бычьей эйфории. Заглядывая дальше, скорее всего июнь закроется положительно, но конец лета и осень мне кажутся куда менее положительными.

По прежнему слежу за Сбербанком. Пока все движения можно воспринимать как болтанка в рамках широкого диапазона. Но начинаю думать о формировании долгосрочных позиций, опять же для этого нужен сильный негативный фон, который возможен в конце года, чтобы получить низкие цены.

Общий настрой инвесторов в РФ, как бы удивительно это не было, совпал с таковым по всему миру.

С конца июня держал лонг по фьючерсу РТС, а на этой неделе закрылся. Весьма удачная сделка, с хорошим профитом, что после серии неудачных сделок, меня взбодрило.

Вывод: думаю не стоит воспринимать текущий рост как разворот, скорее всего это долгожданное снятие перепроданности и высадка медведей из поездов дальнего следования.

Advertisements

Результаты месяца и опционы

Результат ноября получился почти 60%.

На самом деле до сегодня даже не подозревал что такой результат будет, пока видишь каждый день нарастающую и убывающую вариационку уже и не помнишь на глаз что было в самом начале не заглядывая в отчет.

Основной профит от простейших стратегий в опционах, купи и держи. В основном коллы. Не знаю почему, но с опционами работать легче, уплатил риск – надейся и жди своего прогноза. Аналогичные ощущения от покупки акций на долгий срок без плечей. Также не маловажную если не главную и основную роль сыграло то что я очутился в самом начале движения, поэтому здесь чистой воды повезло, хотя я за 3-5 дней закладывал подобный тренд.

Получается я покупал 8500 коллы на сбер по 280, позже добавлялся по 70. Сегодня и вчера я их скинул по 450-550. Также я покупал 8250 коллы по 160, скинул по 600. В случае удержания диапазона, я заработал на путах, их я скинул за день до того как добавлял коллов. Из-за недостаточной ликвидности я не мог выйти из рынка по более выгодным ценам. В этом плане формировать опционные стратегии в 50% от счета депо было очень рискованно.

По моему опыту после такого профита я должен его отдать в ближайшем боковике =)

На сегодня опционная картина такая. Слева сбер, справа Ри.

Теоретически скопление большого открытого интереса указывает нам значимые уровни. Из картинки на декабрь по ри видно что кто-то удерживает диапазон в пределах 120-180. В сбере же на мартовской серии УЖЕ появились позиции в районе нынешних минимумов. Учитывая ликвидность в опционах сбера, что-то предполагать бессмысленно, но пока все сводится к тому что кто-то ждёт снижения в марте. либо раньше. Что удивительно это совпадает с моим прогнозом. Может в начале след года я разыграю этот сценарий, а пока вверх.

Итоги недели и обзор рынков

Хорошая неделя была, всю неделю был четкий и понятный даунтренд вниз что последнее время бывает редко. На будущей недели я ожидаю формирование дна в виде консолидации в области 50%-61,8% по фибоначи уровням и отскок с зарождением предновогоднего ралли(мини-ралли, очень короткое, я думаю).

Почти в начале недели я сбросил купленные путы на сбербанк, удалось собрать по 100р с опциона, хотя основной рост они получили в день резкого снижения фьючерсов и рынка в целом. В пятницу я докупил коллов. Были ожидания что сбер опустится ниже но почему-то 7400 не прошли. Скорее всего на следующей недели по инерции мы ещё оттестируем этот уровень.

А вот РИ четко нарисовал двойное дно, хотя на мелком таймфрейме на уровне 135к. Неделю назад в этом районе и чуть ниже собралось большое количество позиций по опционам. Сложно представить что будет ближе к экспирации, я надеюсь рынок и внешний фон будет сильный и с четким направлением и нас не будет трясти в непонятном боковике.

Судя по тому как Газпром слабо себя чувствует, по моему сбербанк разгоняют.

Индекс доллара дошел до первой цели в 80 баксов, здесь будет торможение не надолго. Что удивительно VIX уже неделю стоит на месте и игнорирует текущей снижение, это лишний раз говорит что текущее снижение было просто логичным выходом инвесторов из позиций без намёка на панику.

Мой опыт мне подсказывает что такие формации(флаг) глобально не шибко долго остаются в консолидации на дне, обычно сразу идёт выкуп, после того как пробивается флаг вниз. Если это флаг то мы смотрим на уровни выше 1200 пунктов по sp500. Агенство sp понизило прогноз по пунктам с 1400 до 1350 на конец года, поэтому не факт что мы уйдём сильно выше 1220.

По валютам полностью, но не точно, я угадал сценарий, что будет дальше не известно. Но смотрится всё печально. Ещё не понятно как текущее ралли и декабрь в целом отразиться на графике.

Товары

Есть у меня ощущения что Япония, а именно индекс Nikkei 225 возможно опережает будущие движения в остальных индексах в том числе американских инструментах финансового рынка. Как видно из индекса картина печальная.

Stats:

The key report this week will be the employment situation report for November on Friday. Other key reports include the November ISM manufacturing index on Thursday, auto sales also on Thursday, and two important housing reports to be released early in the week: New Home sales on Monday and Case-Shiller house prices on Tuesday.

Сбросил коллы на Сбер – результат 195%

Не дотянул до “в деньгах”, брал 9000 страйк. Скинул по 400 где-то. Брал два раза по 90 и 190 Теоретически в пятницу должен быть слив, но с утра можно было цены выше получить, но я боюсь что там спрэд будет чудовищный.

195% от сделки, не от депозита конечно же. За 3 недели.

Позавчера купил коллов ещё, но скинул их вчера с утра, в надежде на взять пониже. Глупость сделал)

Получается что опционы чьи страйки ближе к цене БА становятся похожи на сам БА и ходят они так-же, просто стоимость владения существенно ниже нежеле фьючерса.

Завтра или в пн можно путы взять, подумаю. Интересно стало.

Немного об опционах

Сразу скажу что я не опытен в опционах, более того это первый опыт с опционами.

В начале октября пришла в голову мысль купить колы на сбер, на тот момент падение достигло своих целевых значений, много факторов говорило о том что будет рост, по факту рост был ошеломительный и длился неделю с незначительными коррекциям.

Действовать я начал в середине роста.

11 числа помоему я купил колы на сбер, позже когда первый раз достигли пика, я купил путы, потом когда волна пошла вниз продал путы закупил ещё колллов.

Стратегия состоит в том что сбер вырастет до 200дн средней, и более того сделает это быстрее рынка в моменте. Как раз на этой неделе я ожидаю небольшой пролив по бумаге и куплю ещё коллов.

В данный момент фин. результат 140% судя по option.ru

Выводы пока такие:
– покупать путы мне не понравилось;
– покупка\продажа волотильности открывыет новые горизонты в торговли и построение стратегии, очень понравилось;
– ликвидность которой нет и широкие спреды мне не понравились
– при построении сложных стратегий нужен програмный модуль, хотя я не понимаю чем так привлекателен option-lab, когда всё это можно реализовать через эксель или вовсе через option.ru
– позиция воспринимается легче, поскольку ты четко понимаешь что риск уплачен – это то что нужно иногда

Итоги июля

Подведём итоги июля.

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ — Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ, за период с 21 по 27 июля продолжился и составил $13,4 млн против оттока неделей ранее в размере $91 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В итоге общая сумма оттока с начала мая поставила новый рекорд с 2008 года и достигла $1,312 млрд.

Однако с 1 января по 27 июля 2011 года приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, составил $3,187 млрд.

Результаты торговли за июль – около 0%Я писал уже что решил прекратить торговать до августа т.к. ситуация неопределенности на рынке не позволяет принимать мне решения и действовать. А из-за этой ситуации по поводу долга, июль пожалуй был самым неопределенным месяцем.
http://www.smart-lab.ru/blog/11603.php“С начала месяца была накопленная масса, которую я потом спустил. — покупая Газпром, в ожидании продолжения трендового дня, переносил на другой день –  это съело половину профита
— залезал в нефть в ожидании пробоя уровней — это съело другую половину.
Итог: из-за не обдуманных и поспешных действий (4 сделки) я не удержал месячный профит в 25%”

Последняя неделя у нас получилась вялая и в основном негативная. А июль в целом можно охарактеризовать как отличный месяц, если не ситуация по долгу США.Получается ещё такая забавная штука у меня, неделю забираешь деньги с рынка, на другой отдаёшь )

По SP500 мы вновь подходим к важной трендовой линии, глобально которая нам может сказать что у нас замедление роста, и возможно разворот.

По евро мы в июле сходили хорошо как вниз так и вверх. Сейчас уперлись в сопротивление которое не можем уже пройти 4ый раз.

По нефти мы весь июль торговались в беспощадном боковике, ужасно место для торговли.

Впереди будет август месяц и решение по долгу. В августе США должно погасить 500млрд по обязательствам. Посмотрим что они решат и как будут дальше обслуживать долг.
Удачных торгов.