Tag Archives: Nikkei

с 22 по 28 декабря отток $109 млн. EPFR

Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и СНГ, продолжился и составил $109 млн

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ – Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ, составил с 22 по 28 декабря $109 млн против $139 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Если взглянуть на наш рынок отдельно в разрезе секторов,

то у нас имеется явный фаворит – это нефтегазовый сектор. Аутсайдер года – металлургия. Кстати это подтверждается тем что многие металлургические и смежные предприятия отправили вот уже как 2 месяца назад своих работников в бессрочный отпуск.

По всей видимости деньги утекают с EM, просадка в общем до -20%. 1 картинка индексы брик, 2ая европа с америкой:

В целом же с 2009 года ситуация по притоку капитала ужасающая. Новые(!) деньги на Российский рынок не ИДУТ вот уже полгода. Более подробно я писал тут.

Итоги недели и обзор рынков

Очень удачная неделя выдалась, позитивная статистика, понятные движения на рынке. За неделю мы отыграли падение ноября и вышли на уровни консолидации. Скорее всего основа для ралли обозначена.

Почти все индексы показали основание в виде тройного дна. Кто-то обновил минимумы без пролива, кто-то не обновил тем самым обозначив фигуру с хорошим потенциалом для будущего роста.

В пятницу по фьючерсу на индекс sp500 мы дорисовали 5ую волну вверх и скорее всего начало будущей недели будет с коррекции к этому росту, врятли мы уйдём ниже минимумов ноября.

Ближайшие точки разворта 1210-1230. Хотя не исключено более бычье настроение со слабой коррекцией.

Очень не радует подъём по Евродоллару. Скорее всего очень много кто ставит на падение евро и это во многом мешает вырасти да и толком свалиться.

В нефти скорее всего наблюдается сверх бычьи настроения, к тому же для этого есть фундаментальные предпосылки как экономические так и геополитические.

По рынку настроен позитивно, жду коррекции. На будущей неделе в фаворе будет Газпром.

Основная статистика:

European policymakers are meeting again this week, and an announcement of additional measures is expected by Friday, December 9th.
This will be a light week for economic releases. The key economic releases this week are the November ISM service index on Monday, and the October trade balance report on Friday. Also consumer sentiment might recover some more in early December (released on Friday). The Federal Reserve will release the Q3 Flow of Funds report on Thursday.

Итоги недели и обзор рынков

Хорошая неделя была, всю неделю был четкий и понятный даунтренд вниз что последнее время бывает редко. На будущей недели я ожидаю формирование дна в виде консолидации в области 50%-61,8% по фибоначи уровням и отскок с зарождением предновогоднего ралли(мини-ралли, очень короткое, я думаю).

Почти в начале недели я сбросил купленные путы на сбербанк, удалось собрать по 100р с опциона, хотя основной рост они получили в день резкого снижения фьючерсов и рынка в целом. В пятницу я докупил коллов. Были ожидания что сбер опустится ниже но почему-то 7400 не прошли. Скорее всего на следующей недели по инерции мы ещё оттестируем этот уровень.

А вот РИ четко нарисовал двойное дно, хотя на мелком таймфрейме на уровне 135к. Неделю назад в этом районе и чуть ниже собралось большое количество позиций по опционам. Сложно представить что будет ближе к экспирации, я надеюсь рынок и внешний фон будет сильный и с четким направлением и нас не будет трясти в непонятном боковике.

Судя по тому как Газпром слабо себя чувствует, по моему сбербанк разгоняют.

Индекс доллара дошел до первой цели в 80 баксов, здесь будет торможение не надолго. Что удивительно VIX уже неделю стоит на месте и игнорирует текущей снижение, это лишний раз говорит что текущее снижение было просто логичным выходом инвесторов из позиций без намёка на панику.

Мой опыт мне подсказывает что такие формации(флаг) глобально не шибко долго остаются в консолидации на дне, обычно сразу идёт выкуп, после того как пробивается флаг вниз. Если это флаг то мы смотрим на уровни выше 1200 пунктов по sp500. Агенство sp понизило прогноз по пунктам с 1400 до 1350 на конец года, поэтому не факт что мы уйдём сильно выше 1220.

По валютам полностью, но не точно, я угадал сценарий, что будет дальше не известно. Но смотрится всё печально. Ещё не понятно как текущее ралли и декабрь в целом отразиться на графике.

Товары

Есть у меня ощущения что Япония, а именно индекс Nikkei 225 возможно опережает будущие движения в остальных индексах в том числе американских инструментах финансового рынка. Как видно из индекса картина печальная.

Stats:

The key report this week will be the employment situation report for November on Friday. Other key reports include the November ISM manufacturing index on Thursday, auto sales also on Thursday, and two important housing reports to be released early in the week: New Home sales on Monday and Case-Shiller house prices on Tuesday.